日内日内套利
当日开平、不过夜，规避隔夜跳空风险。常见日内价差均值回归、开盘/收盘效应捕捉。资金效率高，但对执行速度、滑点与手续费环境敏感。
同一套利逻辑，在不同持仓周期下是完全不同的工程问题：资金效率、隔夜风险、流动性与移仓成本，决定了策略的适用边界。
当日开平、不过夜，规避隔夜跳空风险。常见日内价差均值回归、开盘/收盘效应捕捉。资金效率高，但对执行速度、滑点与手续费环境敏感。
捕捉价差波动中的回归段，持仓跨夜需评估保证金压力与跳空风险。是多数账户的主力持仓周期，平衡了确定性与资金效率。
赚价差的确定性回归与移仓展期收益（Roll Yield）。需匹配合约流动性、资金成本与展期计划，考验的是资金管理与耐心。
远月合约流动性薄、定价偏差大，机会与陷阱并存。要求对移仓换月节奏、仓单有效期与交割月规则有更深的理解。